テクニカル分析 Archive

YourFileHostに飛ぶと「MAXIMUM VIDEO PLAYS REACHED!」と表示され（上の画像のように）、動画が表示されない人がいると思います。
動画が見れない人は使っているブラウザの設定を見直すことで見れるようになります。
フォームに入力する必要も無いので全部無料で見ましょう。
Internet Explorer、Firefoxのどちらでも以下の設定で簡単に見れます。→ブログ村ランキング

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CONSOLIDATIONS（強気）

横の価格運動は、3つの異なって定義可能な地域に分けられるかもしれません：

1.ほんの10本の価格バーからなる棚しかでなく
2.含んでいる混雑11-20価格バー
3.Rangesを交換して、通常価格に起こっている脱走による21本のバーまたはより多くは、含んでいる21-29を閉鎖します。

バーが29本の価格バーの向こうで弱める傾向がある29以上の価格と29本の価格バーを越えた脱走からなる取引Rangesは、以下の通りです：

Trading Rangeが上から下までより狭くなっていた（丸くなる）ならば、強いｷ Relatively。
Trading Rangeが上から下までより広くなっていた（メガホン）ならば、弱いｷ Relatively。

Ledgesからの脱走に関して：定義上、Ledgesが傾いている市場で起こらなければならない時から、一旦2つのあっている高さと2つのあっている最低が起こるならば、脱走は先の傾向の方向に最も応酬されます。

次の議論は、主にCongestionsとTrading Rangesに対処します：
Chartsの法の話題の下で、我々はTrading RangeまたはLedgeの脱走の後で、最初の訂正をロスHookであると定義しました。→RANKING

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LEDGES（棚という意味）

LEDGESは、最低4本の価格バーから成ります。それには、2つのあっている最低と2つのあっている高さがなければなりません。あっている高さは少なくとも1本の価格バーで切り離されなければなりません、そして、あっている最低は少なくとも1本の価格バーで切り離されなければなりません。

試合は正確である必要がなくて、3つ以上の最小限のチック変動によって異なってはいけません。
2つ以上のあっている高さと2つのあっている最低があるならば、シリーズ（『A』にマッチします）の最新の価格試合かシリーズ（『B』にマッチします）の最も高くて最も安い価格を表すものから入場信号をとるべきかどうかはオプションです。[下記参照]

LEDGESは、10本以上の価格バーを含むことができません。LEDGESが、傾向の範囲内で存在しなければなりません。市場は、Ledgeまで、または、Ledgeまで傾いたにちがいありません。Ledgeは、価格のために静止点を表します;したがって、あなたは傾向がLedge脱走の後のままでいると思っているでしょう。→RANKING

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完全な訂正が起こるとき、1-2-3高さのナンバー3点は作成されます。完全な訂正は価格が潜在的ナンバー3点から下がって、一つのバーが少なくともなければならないことを意味します、しかし、2本以上のバーは低い低値と前のバーより低い高さをそんなに作りません。ナンバー2とナンバー3点が同じバーに起こることは、可能です。→RANKING

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 (´･ω･`)今日は海外のサイトからJoe Ross著の「The Law of Charts」というものを数回に分けてご紹介していきます。
とりあえずこいつはPDFファイルになっていますので興味のある方はどうぞ→RANKING

http://tradingeducators.com/index.htm

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FX必勝パターン『Exact Entry Points』でのGBP/JPYシグナルです。
最近１週間の成績は６００～７００pipsくらいのプラスになってますね(´･ω･`)
実際のやり方はココ　→RANKING

昨日はデイトレードによるFX必勝パターン『Box Play with EUR/USD』を紹介しましたが、これでスイングトレードをやってみようということで、日足チャートで当てはめてみました。→RANKING

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前回の『Exact Entry Points』に続き、今回は『Box Play with EUR/USD』というFX必勝法をご紹介します。

これはジョン・カーター氏（John Carter）という人がやっている手法で、
このトレードスタイルを主にユーロのみのトレードで大きな成功を納めています。

デイトレード、スイングトレードのどちらでも有効であり、トレードする時間帯はいつでもOK
ジョン氏はユーロばかりだったみたいですが、どの通貨でこの手法を行っても問題なく効果を発揮すると説明しています。→RANKING

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短期トレードで利益を逃さないためには、まずトレンドの転換を認識し、それに対応するするための行動を迅速に取ることが必要です。トレンドの転換を見逃してしまうと、せっかくの利益が減ってしまうばかりか、場合によっては損益がマイナスに転じてしまうことにもなりかねません。

短期トレードでのトレンド転換の見分けるポイントとしては…→RANKING

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(´･ω･`)徘徊していたら目からウロコの『Exact Entry Points』というFX必勝法を発見したので、ここでパクって紹介します。

■チャートの設定
・１時間足チャート
・RSI(21)に50%の中央線
・SMA100
・EMA100
・EMA21
・EMA13
・EMA6
・EMA5

上の設定を好きな色にしていきます。→RANKING

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１．ボラティリティとは

「ボラティリティ（Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ）」は前回の「アベレージ・トゥルー・レンジ（Ａｖｅｒａｇｅ　Ｔｒｕｅ　Ｒａｎｇｅ）」と同じく、トゥルー・レンジ（以下ＴＲ）を元にボラティリティを計測します。２つの指標の大きな違いは、後者がＴＲの単純移動平均のため、表示する値幅がその時の相場の動きによってまちまちなのに対し、前者はＴＲの数値を1度ＴＰで割ることによってスムージングするため、ボラティリティの相対的な水準がより把握しやすい、ということです。 RANKING

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１．ピボットポイントとは

　ピボットポイント(ＰｉｖｏｔＰｏｉｎｔ)とは、ＲＳＩを生んだワイルダーの開発した、相場の短期的なサポート・レジスタンスの水準を予測するテクニカル指標です。当初は先物市場のディーラーを中心に活用されていた指標で、主に短期売買向けの指標です。また、サポート・レジスタンスの水準を出す計算がチャートを見なくても簡単にできるので、外出時などに指値注文の参考にすることもできます。

２．ピボットポイントの使い方と仕組み

　ピボットポイントは、日足ベースでの前日高値、安値、終値を用いて計算します。その計算式は、まずピボットプライス(Ｐｉｖｏｔ　Ｐｒｉｃｅ、ＰＰ)という数値を求めるところから始めます。

　ＰＰ＝(Ｈ＋Ｌ＋Ｃ)／３

　また、Ｈ－Ｌで求める値動きの幅(ＨＬ)、ＰＰ－Ｌ(ＰＬ)、Ｈ－ＰＰ(ＨＰ)とすると、ピボットポイントで計算する数値は以下の通りになります。

　第１レジスタンスライン(Ｒ１)＝ＰＰ×２－Ｌ＝ＰＰ＋ＰＬ
　第２レジスタンスライン(Ｒ２)＝ＰＰ＋ＨＬ
　第１サポートライン(Ｓ１)＝ＰＰ×２－Ｈ＝ＰＰ－ＨＰ
　第２サポートライン(Ｓ２)＝ＰＰ－ＨＬ

　これらのラインを基準に、短期の逆張りを行うというのが基本的な使い方です。つまり、価格がサポートラインに来たところで買い、レジスタンスラインに来たところで売りです。もし、第１のサポート・レジスタンスで仕掛けた時の値幅があまりない、あるいはもっと安く(高く)買い(売り)たい時には、第２サポート・レジスタンスまで待つ、という選択肢もあります。

　３．予測が外れたときに

　ただし、ピボットポイントは、あくまでも事前に相場の展開を予想して短期スパンで売買するための指標ですので、予測が外れた場合についても考える必要があります。ワイルダーはピボットポイントについて、ロスカットを示唆するポイントについても解説しています。それは、ロー・ブレイクアウト・ポイント(ＬＯＢＰ)とハイ・ブレイクアウト・ポイント(ＨＢＯＰ)と呼ばれるもので、それぞれ

　ＬＢＯＰ＝Ｒ１－ＨＬ＝ＰＰ×２－Ｈ－ＨＬ
　ＨＢＯＰ＝Ｓ１＋ＨＬ＝ＰＰ×２－Ｌ＋ＨＬ

です。つまり、サポートで買ったところで価格がさらに下がった場合はＬＢＯＰに達したところで決済、あるいはあらかじめストップロスの注文を置く、レジスタンスで売ったところではその逆、ということになります。回転が命の短期売買においては、予測が外れたときに素早く撤退するのも重要です。例えば、取引時間中に相場から目を離さなければならないケースなどでも役に立ってくれるのではないでしょうか。→RANKING

１．バランス・オブ・パワーとは

バランス・オブ・パワー(Ｂａｌａｎｃｅ　Ｏｆ　Ｐｏｗｅｒ、以下ＢＯＰ)は、イゴール・リヴシンという人物が開発した指標です。その名前からロシア系の人物であることは想像がつきますが、それ以上については今回色々調べてみたものの、結局不明でした。ただ、ＢＯＰ自体はその構造自体がきわめて単純なことからか、米国のチャートソフトには結構組み込まれていることが多く、人気の高い指標となっているようです。この指標は、ブルおよびベアの強度を測定しようとするもので、特に価格が極端に一方向に振れている相場では、まだトレンドが継続するのか、あるいは天井(底)なのかどうか、判断する時に使うと効果的だと言えます。

 ２．バランス・オブ・パワーの仕組み・使い方

ＢＯＰの計算の基準になるのは、１日の始値・高値・安値・終値です。まず、この４つの値を以下の式に代入します。

ＢＯＰ＝(終値－始値)／(高値－安値)

そうして求めた期間中のＢＯＰの移動平均を算出して、平滑化させます。ここでＢＯＰが取り得る値は－１～１となり、値が－１に近ければ近いほど相場はベアの勢力が強く、逆に値が１に近ければ近いほど相場はブルの勢力が強い、と判断します。つまり、上昇局面でＢＯＰが１に近いところで推移している時、そして下降局面で－１に近いところで推移している時は、そのトレンドは勢いを維持していると考えるわけです。ＢＯＰにおいては、特に売買シグナルのようなものは特に設定されていないようですが、価格が上昇しているにもかかわらず、ＢＯＰの値が減少に向かうような逆行が見られた時は、そのトレンドの勢いが弱まっていると考えることができます。 →RANKING

３．バランス・オブ・パワーの注意点

計算式にもある通り、ＢＯＰはあくまでも始値・高値・安値・終値のみが基準となりますので、１日の中で付かなかった価格については考慮されません。例えば、前日から窓を開けて始まっていたりする場合や、ストップ高、ストップ安に１日張り付き、といったケースでは実際の相場の勢いを反映してくれないようなこともあります。しかし、他の指標と組み合わせることでその問題はかなり解消されます。特に、ＢＯＰと違い、１日の変動幅を全く考慮しないテクニカル指標と一緒に使うと、よりトレンド継続・転換の「確認」が取れる、という意味で効果的だと思います。特に、終値と期間中の高値・安値しか考慮しないストキャスティクス、または終値が前日プラスかマイナスかのみを考慮するＲＳＩ、あるいは出来高を使った指標などをお使いの方は、それらが売買シグナルを出しているとき、ＢＯＰでもトレンドの継続あるいは転換が示唆されているかどうかを確認してみてはどうでしょうか。ダマシを減らせるケースも多いと思われます。

１．％Ｒとラリー・ウィリアムズ

％Ｒ（Ｗｉｌｌｉａｍ’ｓ％Ｒ）とは、米国の有名な先物・株式トレーダーのラリー・ウィリアムズが１９６６年に開発したオシレーター系指標で、現在でも人気のあるオシレーターの１つです。一定期間の価格変動幅の中で直近の終値が相対的にどのレベルにあるのかを測定し、主に短期間の売買タイミングをはかるための指標です。

 ２．％Ｒの求め方・使い方

では、その計算方法はと言うと、計算式は以下の通りになります。

　％Ｒ＝１００［（Ｈ１０－Ｃ）／（Ｈ１０－Ｌ１０）］
　 Ｃ＝直近の終値（日中であれば現在値）
　 Ｌ１０＝過去１０日間の最安値
　 Ｈ１０＝過去１０日間の最高値

％Ｒの特徴は、ＲＳＩやストキャスティクスと目盛りの数値と売られ過ぎ／買われ過ぎの基準の関係が逆、ということです。買われ過ぎは－２０から上のラインで、売られ過ぎは－８０から下のラインとなります。特に上記のオシレーターを見慣れている人は、最初は戸惑うかもしれません。一方、使用法については、ＲＳＩやストキャスティクスとほとんど変わらず、行き過ぎの水準で買い・売りを判断し、中でも価格と％Ｒの動きが逆行する乖離が起こっていたときは特に重要な売買シグナルとみなします。

ラリー・ウィリアムズの短期売買法―投資で生き残るための普遍の真理 (ウィザードブックシリーズ)

３．％Ｒの利点と問題

上記の％Ｒの計算式を見て、ストキャスティクス（ファースト）の％Ｋと似ている、と気づいた方もいらっしゃるかもしれません。参考までに％Ｋの計算式を書いておくと（期間は１０日間）、

　％Ｋ＝１００［（Ｃ－Ｌ１０）／（Ｈ１０－Ｌ１０）］
　 （記号の意味は％Ｒの式に同じ）

となり、違いは分子部分が高値と終値の差か、終値と安値の差か、という違いのみということがわかります。つまり、同じ期間の％Ｋと％Ｒを比較すると、目盛りの数値は違えど、その動き方は一致していることになります。ここで、ストキャスティクス（ファースト）についておさらいすると、使用するのは動きの早い％Ｋに加えて、より滑らかな線を描く％Ｄを用い、それらの線が警戒水準でクロスするのを売買シグナルとします。これによって、％Ｋの動きだけで判断する時に生じるであろうダマシをいくらか排除することができるわけですが、％Ｒにはそれに当たるものがないのです。つまり、％Ｒは小さな値動きにも敏感に反応し、逆張りのタイミングに素早く乗れるチャンスを提供してくれますが、同時にダマシも多く出やすい、という問題があるのです。

前述のように、開発者のラリー・ウィリアムズが主に日ばかりを中心に短期売買を得意とするトレーダーであることから、自分の売買スタイルにふさわしい指標を求めた結果だと言えるでしょう。つまり、ダマシの排除よりも、早く、多くシグナルが出る指標作りを行ったというわけです。他のオシレーターと比べて、％Ｒはより反応が早く、その結果他のオシレーターよりはややダマシが出やすくなるように思えます。かと言って、％Ｒのダマシを排除するためにあまり期間を長くしすぎると、「角を矯めて牛を殺す」ことにもなりかねません。主に短期売買向けの指標、と冒頭に書いたのはそういう意味です。ちなみに、ラリー・ウィリアムズは％Ｒを当初２０日間で検証していましたが、それを目安に期間は選んでみてはいかがでしょうか。→ブログRanking

１．真の高値、真の安値

トゥルー・レンジは、１９７８年にワイルダーが初めて提唱した概念です。具体的には、以下の３つのうちで値が最大となるものを、その日の「真の値幅」とすることです。

・　当日高値－当日安値
・　当日高値－前日終値
・　前日終値－当日安値

　例えば、前日終値が７００円、当日高値が８００円、当日安値が７５０円の場合、その時のトゥルー・レンジは「当日高値－当日安値」の５０円ではなく、「当日高値－前日終値」の１００円になります。このトゥルー・レンジをｎ日間の移動平均として表すのが、アベレージ・トゥルー・レンジ（Ａｖｅｒａｇｅ　Ｔｒｕｅ　Ｒａｎｇｅ）です。

 ２．トゥルー・レンジが示すもの

トゥルー・レンジが画期的だったのは、ボラティリティを研究するときに、窓（ギャップ）の発生も考慮に入れていることです。ストキャスティクスの％Ｄのように、指標を計算する時に一日の高値・安値しか考慮しないために問題が生じるケースがあるものがあります。例えば、窓を大きく開けて上昇したけれどその日の高値・安値の幅が小さかったため、その日の上昇が「過小評価」される場合などです。こうした問題を、きわめてシンプルに解決してくれるのがトゥルー・レンジなのです。

先物市場のテクニカル分析 (ニューファイナンシャルシリーズ)

３．ボラティリティ・システムの考え方

アベレージ・トゥルー・レンジは、単にウォッチしている銘柄がどれだけの変動を示しているかを見るだけでなく、売買シグナルとしても活用することがあります。トゥルー・レンジの開発者、ワイルダーが考案した「ボラティリティ・システム」もその１つです。ルールは以下の２つのみです。

　買いシグナル
　 当日の終値が期間中（ｎ日間）の最も安い終値にｎ日間のアベレージ・トゥルー・レンジの３倍を加えた価格を上回った時、翌日寄付で買う。

　売りシグナル
　 当日の終値が期間中（ｎ日間）の最も高い終値から　ｎ日間のアベレージ・トゥルー・レンジの３倍を引いた価格を下回った時、翌日寄付で売る。

これは、「４週ルール」によく似た手法です。シグナルの基準をアベレージ・トゥルー・レンジをもとに計算するのが違うだけで、途転しながらポジションを常に持つ点は同じです。問題は、「４週ルール」と同じく、この手法もシグナルの出るのがきわめて遅い、という点でしょう。この方法を使う・使わないはともかくとして、心に留めておいていただきたいのは、発想の根底にあるのは「ボラティリティが急拡大するときは、トレンドに変化が生じる」という観察だということです。これは、順張りで用いるときのボリンジャーバンドの考え方にも通じています。→ブログRanking