【テクニカル分析】CCI(Commodity Channel Index) オシレーター指標
1.CCIとは?
CCIは、1980年に米国のドナルド・M・ランバートが開発した指標です。この名はCommodity Channel Index(商品チャネル指数)を略したものですが、その名に反して、米国では株式や為替、債券の分析にも広く使われています。もともとは、以前ご紹介したモメンタムと同じように、ゼロラインの交差でトレンドの転換を察知し、+100を上回ったら買い、-100を下回ったら売りシグナルと、という使い方をしていましたが、その後はむしろ期間中の売られ過ぎ・買われ過ぎを見る指標として注目する人も多くなったようです。CCIが独特なのは、分析する銘柄ごとに、その相場の「サイクル」を決定した上で分析することです。
2.CCIの計算方法
まず、CCIの計算の手順を20日間を例にとってご紹介します。まず、一日ごとの高値、安値、終値の平均値を算出します。ここではこの値を「基準値」と呼びます。さらに、この基準値の20日間単純移動平均を算出します。さらに、一日ごとの基準値と移動平均の値の差の20日間平均(平均偏差)を求めます※。以上の3つを算出したら、以下の式に代入します。
CCI=(基準値-基準値の移動平均値)/0.015×平均偏差(20日間)
これにより、直近の価格水準が設定期間中の変動幅の中でどのあたりの位置にあるかを把握することができます。これだけなら他のオシレーターと算出法が違うだけ、ということになりますが、CCIの大きな特徴は、前述の通り、値幅だけでなく相場サイクルも視野に入れている、という点なのです。
3.CCIとサイクル
CCIの根本にあるのは、商品(あるいは株、為替など)の値動きには一定のサイクルがある、という考えです。皆さんは、チャートを見ていて、相場の上げ下げの動きに一定の周期があるように感じたことはないでしょうか。特に商品市場においては、季節的な循環変動が見られるという指摘がよく聞かれます。もちろん、常に「20日間上げ、20日間下げる」というような完全なサイクルが成立していることはあまりありませんが、いくらかの誤差を幅に含みつつも、上下動のサイクルが相場で観察されることはよくあります。CCIの設定期間を決定する際には、その銘柄にあると考えられるサイクルの期間を考慮するのです。開発者のランバートは、見つけたサイクルの1/3の期間を、CCIの設定期間とすることを薦めています。
関連記事
- 【テクニカル分析】ウィリアムズの%R(Willia's%R) オシレーター指標
- 【テクニカル分析】ストキャスティックRSI(Stochastic RSI Oscillator) オシレーター指標
- 【テクニカル分析】アルティメットオシレーター(Ultimate Oscillator) オシレーター指標
- 【テクニカル分析】モメンタム(Momentum) オシレーター指標
- 【テクニカル分析】CMO(Chande's Momentum Oscillator) オシレーター指標
- 【テクニカル分析】The Law of Charts 4
- 【テクニカル分析】The Law of Charts 3
- 【テクニカル分析】The Law of Charts 2
- 【テクニカル分析】The Law of Charts
- 【テクニカル分析】ボラティリティ(Volatility) ボラティリティ指標
- 【テクニカル分析】ピボットポイント(PivotPoint) 短期売買用指標
- 【テクニカル分析】バランスオブパワー(BalanceOfPower) ブルベア指標
- 【テクニカル分析】アベレージ・トゥルー・レンジ(Average True Range) ボラティリティ指標
- 【テクニカル分析】30分ブレイクアウト株式投資法
- 【テクニカル分析】MACD(Moving Average Convergence and Divergence)
関連商品
トラックバック(0)
この記事のアドレス: http://www.fxneet.com/cat11/ccicommodity-channel-index.php
この記事へのトラックバック用アドレス: http://www.fxneet.com/mt/mt-tb.cgi/974
※本文中でこの記事のアドレスを引用してください。引用がない場合はスパムとして削除し、以降の全トラックバックを拒否します。























